La evolución del estado del arte y de la ciencia en términos de las tecnologías investigativas ligadas a la toma de datos e información es sin duda cada vez más notoria, pudiendo hallarse en la actualidad técnicas que permiten la observancia de datos a un nivel cuántico, entiéndase desde el análisis de la materia en una concepción sub atómica, la cual admite el estudio de las relaciones físicas desde una perspectiva del ligamen de las partículas para consigo mismas, así como para con el entorno en interacción directa con el universo observable.
Esta aproximación deriva de la Mecánica Cuántica, la cual deviene de la Física como ciencia general, y cuyo objeto de estudio es claramente enfocado en las relaciones estructurales de la materia, así como de variables tales como la fuerza, la masa, la aceleración y la energía entre otras. Sin bien es cierto, la aplicación esencial de estas ramas del conocimiento no parece ser dada para su utilización en ciencias de carácter económico, social, o financiero, esto no implica la inexistencia de aplicaciones tecnológicas desarrolladas para la extrapolación de los preceptos cuánticos esenciales a este tipo de corrientes epistemológicas, señalando así la apertura a un espectro mayor de aplicación.
Precisamente de lo anterior es que se crea la teoría de las Finanzas Cuánticas, rama del saber que utiliza los preceptos de la interacción y el comportamiento de las partículas individuales, así como de conjuntos enteros de ellas, para lograr extrapolar su aplicación a la información numérica que pueda ser analizada en quantums, o bien, en los denominados datos cuánticos, mismos que pueden ser utilizados para la creación de simulaciones y predicciones en un horizonte de sucesos ocurrentes de probabilidades casi infinitas. Para estos efectos, se recurre a los principios de la superposición y de la indeterminación cuántica, señalando el primero la existencia incluso simultanea de diferentes líneas de acaecimiento de hechos, evidenciándose el comportamiento como partícula y como onda a la vez, mientras que el segundo señala la existencia de situaciones de ocurrencia eventual y coexistente, pero evaluables únicamente en su posición o velocidad, creando así una gama de información y de resultados de amplísimas magnitudes.
Ahora bien, al analizar la información desde su concepción subatómica, esta es detallada en partículas, las cuales componen la tela misma de la materia e interactúan entre sí, denotando en este punto un precepto esencial denominado el entrelazamiento cuántico, el cual señala que cuando dos partículas, o bien, colectividades conjuntas han estado unidades e interactuado entre sí, aunque se separen por el espacio tiempo, el intercambio de información continua aún a posterior, generando el concepto de la sinestesia cuántica, implicando que al afectar una parte de la ecuación, el otro extremo se ve impactado. Este principio teórico fáctico ha dado paso a su uso hipotético y práctico en el campo de la información, particularmente en el área de las Finanzas, siendo el caso aplicable para interacciones continuas entre flujos de información cuantitativa ligada a variables económicas, monetarias y de mercado que permiten establecer simulaciones.
En esta línea, resalta la existencia de una partícula muy peculiar llamada el neutrino, la cual por su naturaleza denota tener una densidad sumamente baja, pareciendo no interactuar de forma directa con los elementos y otros objetos del entorno, la cual puede incluso atravesar la materia, llegando a plantear una posición distópica en términos del entrelazamiento, pues en esencia, su afectación a hechos observables en el universo material parece ser inconsecuente, o al menos, de una afectación escaza e indirecta, llegando a denominarse incluso como la partícula fantasma. Adicionalmente puede observarse su capacidad para atravesar el espacio tiempo a una velocidad recurrente, constante y sumamente alta, no necesariamente igual a la luz, pero sin con gran potencia, señalándose a la vez, que y dependiendo del fenómeno, pueden incluso generarse antes que los mismos fotones de luz, pudiendo alcanzar un objetivo de forma previa.
Al realizar una revisión del estado del arte en materia de las Finanzas Cuánticas, esto en función de tecnologías tales como la criptografía y la metrología cuántica, así como el auge de la computación en esta rama, es apenas de reciente génesis el planteamiento de la hipótesis de los neutrinos financieros, dando paso al precepto analógico referente a que la información infinitesimal y de sucesión temporal ajustable, la cual al no presentar una trazabilidad directa o consistencia material, puede ser considerada como datos cuánticos fantasmas, o bien, de una densidad tan baja que no parece tener una afectación directa en el fenómeno de simulación financiera final. No obstante, al igual que en el comportamiento de los neutrinos, en volúmenes de consideración altos pueden generar una alteración en los elementos fundamentales del hecho de sucesión final, alterándolo o generando variaciones en su naturaleza y comportamiento.
Para estos efectos, la hipótesis recurre al uso de algoritmos numéricos de precisión voluble y sujetas a coeficientes de conmutación ajustables por medio de una variable de matemática compleja, tales como los micro datos de ajuste cambiario por día, las interacciones no correlacionables de la tasa de interés derivada, las curvas de indiferencia económica adyacentes de una demanda monetaria, entre otras, las cuales, al ser usualmente validadas en un solo movimiento al final de un ejercicio u operación financiera, no parecen denotar sus afectaciones en un hecho de sucesión continuada en un cuantía temporal ordenada.
Es de interés señalar que las simulaciones y proyecciones en términos de las Finanzas Cuánticas suelen ser precisadas sobre una base presunta de datos interconectados, y con base en las fórmulas de amplitud de onda y densidad, así como de la relatividad de la velocidad del cambio, siendo esta última aplicable a la información misma, modelos que son válidos, siempre que se asuma la existencia de datos cuánticos que respeten el precepto del entrelazamiento cuántico, y que son aceptados por la ecuación de Dirac, fórmula que precisamente busca el grado en que al menos dos partículas continúan entrelazadas. La incorporación de las variables informativas representadas por los neutrinos, también entendidos como datos fantasmas, deviene en la generación de escenarios de ocurrencia ajustable por coeficientes de variación, denominados alfa, que incorporan la velocidad del cambio de los datos financieros en función de la aceleración equivalente de lo que sería la densidad de un neutrino y de forma infinitesimal, generando así cambios en el resultados finales y eventuales.
Cabe indicar que este impacto en los resultados bajo la influencia de la denominada partícula fantasma, denota ser mayor a medida que la temporalidad de evaluación se incrementa, respetando así el precepto de interacción leve pero sostenida de los neutrinos, donde la incidencia en el corto plazo es indirecta y casi inobservable desde una materialidad evidenciable, pero que en el largo plazo permite traer a la luz realidades no visibles en las herramientas e instrumentos financieros y contables tradicionales, tales como los estados o reportes de liquides y estabilidad, permitiendo así prever fluctuaciones que ocasionen afectaciones lesivas a futuro.
Sin duda el tema debe ser analizado desde una perspectiva científica, partiendo del hecho que al igual que todo modelo, su efectividad de predicción final depende enteramente de la calidad de la información, así como de los algoritmos utilizados, sin embargo, bajo esta aplicación práctica y a la vez analógica del neutrino financiero, parece posible la observancia y descubrimiento de realidades de eventual materialización futura, dando paso a su prevención y corrección previa.
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